Фазовый сигнал.

Вступление.

В статье будет представлен однозначно исполняющийся опережающий "Фазовый сигнал" торговой системы SK-FX. Сигнал показан впервые в начале 2010 г.
Перед прочтением этой статьи обязательно ознакомиться со статьями "Общие вопросы", "Отражение индикатора короткого тренда", "Выброс против тренда", "Секреты дивергенции", "Исполнение сигналов старших ТФ". На основе этих статей можно объяснить механизм образования фазового сигнала.

Фазовый сигнал против тренда. Определение.

Нередко (но и не очень часто) при развороте тренда на осцилляторном индикаторе короткого тренда формируется комплексный сигнал (назовём его "Фазовый").
Фазовый сигнал всегда генерируется (если генерируется) после сравнительно быстрого ценового движения (короткий тренд, точки 0 -1 на М30).
Фазовый сигнал представляет собой два (редко три) последовательных сигнала дивергенции на восходящем тренде или два (редко три) последовательных сигнала конвергенции на нисходящем тренде при импульсном направлении движения цены при обязательном наличии сигнала разворота на более старшем ТФ. Это сравнительно серьёзный сигнал разворота относительно прошедшего движения в масштабе тайм-фрейма, на котором он формируется (см. М30 ниже).

Механизм образования фазового сигнала.

На М30 в главном окне с демонстрационной целью установлены две скользящие средние, - короткая (желтая) и более длинная (голубая). В окне индикаторов, - индикатор короткого тренда R1 - MACD на этих же скользящих средних (тонкая желто-красная линия). На Н1 тоже MACD.  Все остальные индикаторы к теме отношения не имеют и оставлены для наглядности.

На М30 в быстром коротком тренде 0 - 1 генерируется сигнал разворота вниз (отражение от границы), при выполнении которого происходит сильный выброс против тренда (коррекция, движение 1-а), требующий продолжить движение по тренду. Движение вверх по тренду выполняется (a-b), при этом точно известно, что индикатор своего прежнего экстремума в точке 1 не достигнет, будет дивергенция и нужен будет разворот вниз (b-c), который и выполняется.
При его выполнении известно:
 - на Н1 при движении к точке с сильный результирующий выброс против тренда, необходимо движение цены вверх по тренду;
 - на М30 движение b-c не может быть продолжительным, - текущие значение цены и индикатора при движении к точке близки к предыдущим минимумам в
    точке а, т.е. очень быстро сгенерируется обратный сигнал и цена развернется вверх.
 - при движении вниз к точке с и на Н1, и на М30 создаются условия для генерации дивергенции, - при движении вверх индикатор  своего прежнего экстремума в
    точке 1 никак не достигнет, т.е. движение цены вверх будет последним для Н1 и М30;
 - движение вверх выполняется и к точке 2 формируется общая дивергенция на рассматриваемом ТФ М30, дивергенция на более старшем ТФ Н1 и тренд на М30
    разворачивается. Часто при формировании фазового сигнала даже не нужно отслеживать каждый разворот, по сигналу старшего ТФ ясно, что произойдет.

Фазовый сигнал формируется:
  - посте быстрого и значительного для ТФ ценового движения (движение к точке 1);
  - обязательно при формировании сигнала разворота на более старшем ТФ (дивергенция на восходящем или конвергенция на нисходящем тренде).

На М30 на индикаторе короткого тренда сформирован фазовый сигнал разворота 1-a-b-c-2, на Н1 сигнал разворота, - дивергенция.
При знании и понимании работы индикатора MACD нет необходимости в установке скользящих средних в главном окне, вместо них устанавливается специальная трендовая индикация, как на Н1.

   На нисходящем тренде, - зеркально.

В данном случае фазовый сигнал формировался в условиях 3-волновой коррекции на М30, что происходит сравнительно не часто.

Рыночные примеры.  (Комментарии относятся к графикам ниже текста)

1. Фазовый сигнал, - сигнал разворота.

Пример 1. После разворота в точке 1 по дивергенции на Daily при движении цены к точке 2 образовалась конвергенция на R1, сигнализируя о возможном развороте. К этому времени в точке 2 сформировался фазовый сигнал против тренда на Н4 (зеленый квадрат) и цена развернулась вверх к точке 3, где по стандартному для системы сигналу (отражение) выполнен разворот вниз. Точный момент разворота вниз стандартно сгенерирован в точке 3 на Н1. При развороте вниз в точке 3 заранее известно, что движение буде значительным, т.к. сигнал разворота от Daily. В процессе разворота на Н1 сгенерирован фазовый сигнал по новому для Н1 тренду. В точке 4 на Н1 по требованию с-к выполнен с-р и по локальной конвергенции выполняется разворот вверх.

Практически идеально сформированный и исполненный фазовый сигнал на Daily при дивергенции на Weekly и при дивергенции на К1.

Пример 2. Фазовый сигнал против тренда (сгенерирован на вершине восходящего тренда на М5, - разворот тренда вниз).
На Н1 фазовый сигнал сгенерирован на вершине нисходящего тренда, - разворот тренда вверх.
При фазовом сигнале разворота на любом ТФ обязательно есть сигнал разворота на более старшем ТФ, - при фазовом сигнале на М5 видно сигнал дивергенции на М15, при фазовом сигнале на Н1 видно сигнал конвергенции на Н4.

Процесс формирования фазового сигнала идеально виден ниже на М5 и Н1. При движении цены от точки 1 к точке 2 сильный выброс против тренда (см. ст. "Выброс против тренда"), требуется продолжить движение по тренду (вверх на М5, вниз на Н1). И движение по тренду от точки 2 к точке 3 выполняется. Заранее известно, что при таком выбросе индикатор короткого тренда своего прежнего экстремума не достигнет, сформируется дивергенция (на М5 т. 1-3) или конвергенция (на Н1 т.1-3), требующая разворота ценового графика против тренда. Разворот от точки 3 к точке 4 выполняется, при этом между точками 2 и 4 генерируется сигнал необходимости разворота по тренду. Разворот по тренду от точки 4 к точке 5 выполняется, при этом образовывается общая дивергенция (1-5 на М5) или общая конвергенция (1-5 на Н1).
При формировании фазового сигнала обязательно стандартно формируется сигнал разворота на более старшем ТФ (дивергенция на М15 или конвергенция на Н4).
В данном случае локальная конвергенция на Н4 в составе фазового сигнала.

 Ещё Примеры. На графике Н1 на индикаторе дивергенции TR2 сгенерированы три таких сигнала и по ним выполнены три разворота. Сигналы одинаково генерируются на любом ТФ (см. фазовый сигнал на М1 ниже). Обычно фазовый сигнал подтверждается и другими индикаторами системы SK-FX.

На графике ниже видно, что трендовая индикация (да и разворотная) оставляют желать лучшего, поэтому была модернизирована (см. первые три графика выше).

    

На Н1 по такому сигналу выполнен разворот тренда вверх, на М30 по фазовому сигналу начался разворот тренда вниз.

Так выполнился разворот вниз на М30.

Разворот по фазовому сигналу на М5.

Развороты по фазовому сигналу на Н1.

На М5.

Разновидность фазового сигнала на М1.

Разновидность сигнала на М5, не меняющая его сути.

   Фазовый сигнал в конце тренда определяется легко и является сигналом значительного разворота для данного тайм-фрейма.

Выполнены развороты по фазовому сигналу на Weekly (вниз) и на Н4 (вниз).

Ниже на М15 фазовый сигнал разворота тренда на TR2, он же повторился на М5 на индикаторе TR3 (там же есть сигналы всех промежуточных разворотов). Справа фазовый сигнал на TR3.

2. Фазовый сигнал, - сигнал продолжения тренда.

Фазовые сигналы могут генерироваться  внутри тренда, подтверждая необходимость движения по тренду. В этом случае сигналы подтверждаются трендовой индикацией.

  

Фазовый сигнал по тренду на Н1 подтвержден трендовой индикацией.

    Фазовый сигнал по тренду тоже является сигналом значительного продолжения движения по тренду.

 3. Примеры фазовых сигналов.

Можно сопоставить фазовые сигналы разных тайм-фреймов.

Заключение.

Фазовый сигнал генерируется обязательно в паре с разворотным сигналом на старшем ТФ.
Фазовые сигналы добавляют определенности в рыночной ситуации.
Фазовый сигнал, как и все сигналы, сам по себе не содержит информации о продолжительности движения после разворота ценового движения, однако на старшем ТФ сигнал необходимости разворота, поэтому разворот в направлении фазового сигнала является значительным для данного тайм-фрейма, так как по этому сигналу или развернется тренд (при генерации в конце тренда), или после значительной коррекции продолжится движение по тренду (при генерации внутри тренда).
По фазовому сигналу может выполняться вход в рынок на развороте тренда или вход / добавление позиции в текущем тренде.

Эта статья, - четвертый шаг в преобразовании рыночной неопределенности в закономерность ценового движения.

С.Кучер    mailto: sk-fx@mail.ru     Skype ss.kucher

Copyright © SK-FX 2013-2016

StatCounter - Free Web Tracker and Counter