Система SK-FX. Сигналы разворотов.

Отражение индикатора короткого тренда от границы окна.

Рекомендация!!!  Прочитать все статьи цикла "Разворотные сигналы" в порядке их нумерации, обращая внимание только на сигнал, описываемый в каждой статье, потом вернуться к прочтению первой из них (этой) и т.д. уже с пониманием всех разворотных сигналов и проанализировать приведенные в статьях примеры.

1. Вступление

При развитии любого процесса есть причины развития и их следствия. Ставится задача, - обнаружить причины рыночных изменений раньше, чем начнут проявляться их следствия, т.е. найти все присущие рынку однозначные объективные опережающие сигналы будущих рыночных изменений.
Все разворотные сигналы должны быть результатом прямого или косвенного измерения параметров реального рынка на текущей цене.

  1.3. О реализации.

При построении трендовой и разворотной индикации в любой системе желательно применять индикаторы, максимально линейные относительно цены, - их значения на текущей цене легко сопоставить с ценой в целях прогнозирования будущей ценовой ситуации.
Наиболее линейными относительно цены являются разные скользящие средние, но им присущий очень существенный недостаток, - в качестве трендовых они сильно запаздывают, а качественную разворотную индикацию по этой причине на них и вовсе не построить.

Из осцилляторов наиболее линейный относительно цены индикатор MACD (разность двух скользящих средних), -  динамический индикатор, следующий за трендом. Поскольку это осциллятор, он одновременно генерирует опережающие разворотные сигналы. Разных индикаторов MACD, в зависимости от конкретных требований к ним, можно построить великое множество, т.е. на MACD можно реализовать разворотную индикацию практически любой сложности.

Сложные в расчетах, сильно нелинейные относительно цены индикаторы (Trix, CCI и другие) в точных торговых системах применять крайне нежелательно, - их поведение нельзя объективно сопоставить с поведением цены. По этой же причине нежелательно применение нормализованных индикаторов, - они являются отношением каких-либо параметров ценового движения, сильно нелинейные относительно цены и провести объективный логический анализ (сопоставление поведения цены и индикатора на текущей цене) весьма затруднительно или невозможно.

  1.4. Спрос и предложение.

На рынке состояние цены определяется текущим соотношением спроса и предложения.
Что интересует трейдера на рынке в текущий момент? - численная оценка этого соотношения для определения момента начала и окончания превышения спроса над предложением или момента начала и окончания превышения предложения над спросом на любом ТФ, чтобы открыть позицию в направлении дисбаланса  и закрыть её в начале изменения направления дисбаланса спроса/предложения. И желательно определять эти моменты с опережением для минимизации риска.

Система SK-FX одновременно на всех ТФ разными методами измеряет соотношение спроса/предложения, инерционность рынка и направление ценового движения на текущей цене и на этой основе генерирует опережающие торговые сигналы будущих рыночных изменений.

Непосредственно с ценового графика получить информацию о соотношении спроса/предложения на текущей цене невозможно по причине отсутствия каких-либо уровней отсчета. Значит, их нужно организовать и контролировать время, пока спрос и предложение на рынке не сбалансированы (т.е. сопровождение тренда на любом ТФ).

Как конкретно система SK-FX решает этот вопрос на основе понимания логики рыночной ситуации и разработанной к настоящему времени трендовой и разворотной индикации при минимизации условий неопределенности рынка, смотреть цикл статей "Разворотные сигналы".
Это одна из статей цикла. В статье будет представлен один из методов измерения соотношения спроса/предложения для генерации объективного опережающего и однозначно исполняющегося торгового сигнала начала / окончания дисбаланса спроса / предложения, - опережающий сигнал разворота тренда или на коррекцию ценового движения. Речь в статье только об одном индикаторе, - индикаторе короткого тренда на алгоритме MACD (тонкая желто-красная линия в первом окне индикаторов). Остальные индикаторы, - для наполнения системы и генерации других опережающих сигналов (не нужно в статье стараться их понять, - они описаны в других статьях). Сигнал впервые показан пользователям системы в 2011 г.

2. Отражение индикатора короткого тренда от границы окна, - объективный опережающий сигнал разворота.

  2.1. Короткий тренд.

На любом ТФ любое движение цены без коррекции в тренде короткое по длительности, - от одного до нескольких баров, дальше очередная коррекция. Любой тренд состоит из таких кратковременных движений (коротких трендов) с коррекциями. Коррекции тоже являются короткими трендами или состоят из коротких трендов.
Введем определение короткого тренда.

Короткий тренд, - ценовое движение без коррекции или с очень малозаметной коррекцией, продолжительностью, как правило, от одного до нескольких баров (т.е. короткий тренд, -  короткий по длительности). Короткий тренд обусловлен саморегулированием рынка, - рынок, как следящая система, быстро в масштабе ТФ устраняет дисбаланс спроса/предложения.

На Н1 ниже короткий тренд 5 баров на участке 0-1, на всех остальных меньше.(5 баров на Н1, - не часто, на М1 наблюдался Короткий тренд в 9 баров).

  2.2. Контроль соотношения спроса/предложения.

Поскольку непосредственно на ценовом графике измерение соотношения спроса/предложения невозможно, необходимо организовать его косвенное измерение.
Для организации уровней отсчета при измерениях на текущей цене, в главном окне на всех ТФ установлены две короткие разнопериодные адаптивные скользящие средние, создающие в коротком тренде два уровня отсчета для измерения, - базовый (текущая ордината более длинной скользящей) и измеряемый (текущая ордината короткой скользящей). Любой дисбаланс спроса/предложения на рынке вызывает движение (изменение) цены. При ценовом движении разнопериодные скользящие средние расходятся, - короткая быстро реагирует на ценовые изменения, а более длинная заметно отстает. Отношение спроса/предложения на текущей цене пропорционально динамическому расхождению скользящих средних. Измеряя величину динамического расхождения (расстояние между текущими ординатами скользящих средних), можно судить о степени дисбаланса спроса/предложения на рынке и о его продолжительности. Для измерения динамического расхождения скользящих средних есть готовый измерительный прибор, осциллятор MACD, - динамический индикатор, следующий за трендом.

  2.2.1. Практическая реализация измерения.

В первом окне установлен индикатор короткого тренда R1 (MACD) на этих же адаптивных скользящих средних (тонкая желто-красная линия). Таким образом, установкой одного короткого индикатора MACD организован динамический анализ текущего соотношения спроса / предложения в коротком тренде, т.е. рыночной ситуации на текущей цене в масштабе короткого тренда без непосредственной установки скользящих средних на ценовой график в главном окне.
Скользящие средние установлены в главном окне временно, - только для наглядного объяснения логики анализа.
На графиках установлен индикатор R2 (MACD), - более длинный индикатор короткого тренда (пунктирная линия). О его назначении в ст. "Динамическая индикация",  "Фантомный сигнал" и "Фантомная практика".

При движении цены к точке 1 на всех ТФ значение индикатора R1 оказалось у верхней границы окна (очень сильное расхождение скользящих средних), - и выполнился разворот (саморегулирующийся рынок на развороте устранил дисбаланс спроса/предложения). При движении цены от точки 1 к точке 2 индикатор R1 сильным " выбросом" (см.ст. "Выброс против тренда") своего значения против тренда (дисбаланс в обратном направлении) на М30 и М15 сразу указал, что это коррекция и движение вверх продолжится, что и произошло. При этом создались условия для образования дивергенции, сигнал дивергенции при движении цены к точке 3 образовался и выполнился. О механизме образования и исполнения сигнала дивергенции см. статью "Секреты дивергенции".

Если понимать сигналы MACD и их свойства, - без установки скользящих средних на ценовой график по поведению MACD можно точно и однозначно прогнозировать будущее поведение цены.

При нахождении значений индикатора короткого тренда у границы окна на нескольких ТФ  будет, как минимум, какой-то разворот в масштабе старшего из ТФ. Если в это время есть какой-либо сигнал разворота на более старших ТФ, может быть разворот тренда. В противном случае, - коррекция на этом ТФ.
На графике ниже в точке 1 на всех ТФ значение индикатора R1 у границы окна и выполнилась коррекция М15 в точку 2. В точке 2 на всех ТФ образовался сигнал необходимости продолжить движение в прежнем направлении, вверх, который и выполнился в точку 3. Сигналы в точках 2 и 3 будут рассмотрены в отдельных статьях.

  2.3. Логика образования и исполнения сигнала.

При сильном превышении спроса над предложением (сильный дисбаланс) цена интенсивно движется вверх (при превышении предложения над спросом, - вниз), быстро удаляясь от короткой скользящей средней, которая, в свою очередь, быстро удаляется от более длинной скользящей средней. Быстрое движение цены никогда не может быть продолжительным в масштабе ТФ (короткие тренды), - саморегулирующийся рынок быстро компенсирует дисбаланс, начнется какой-то разворот, - тренда или на коррекцию. Задача трейдера, - максимально точно определить момент наступления баланса спроса и предложения (прекращения поступательного движения цены) на рабочем ТФ, закрыть открытую позицию и открыть новую. Момент баланса наступит, когда цена начнет разворачиваться в обратную сторону. Скорость движения цены и индикатора в момент разворота равна нулю. В момент разворота будет максимальное расстояние между короткими скользящими средними. Если измерять расстояние между скользящими средними, можно точно (в масштабе ТФ) определить момент начала разворота. Визуально определять расстояние между скользящими средними проблематично. Точным инструментом измерения расстояния между скользящими средними является индикатор MACD, отображающий в окне индикаторов значение расстояния между скользящими средними (т.е. степень перекупленности / перепроданности) и нахождение значения индикатора у границы своего окна является опережающим сигналом скорого разворота цены.

И опережающим сигнал является по двум причинам:

 1. Если значение короткого MACD (разность двух коротких скользящих средних) оказалось аж у границы окна (сильное динамическое расхождение коротких скользящих средних, т.е. быстрое движение цены), значит на рынке некоторое время сильный дисбаланс спроса и предложения (перекупленность на восходящем тренде, перепроданность на нисходящем). Поэтому в любом случае (будет коррекция или разворот) короткий MACD у границы окна долго (в масштабе короткого тренда) находиться не может, -  саморегулирующийся рынок неизбежно быстро устранит дисбаланс и нахождение линии индикатора короткого тренда у границы окна, - признак скорого разворота тренда или на коррекцию на данном ТФ (т.е. опережающий сигнал).
В главном окне М30 (ниже, с демонстрационной целью) сильное расхождение двух коротких скользящих средних (перекупленность), в окне индикаторов их разность (MACD - тонкая желто-красная линия) у границы окна, потребовался разворот цены в сторону более длинной скользящей средней для ликвидации динамического расхождения (ликвидации дисбаланса между спросом и предложением, - сильной локальной перекупленности).

 2. Преимущество MACD еще и в том, что индикатор дивергенции на нем одновременно является  практически линейным индикатором короткого тренда. Так как любой тренд состоит из коротких по времени, часто корректирующихся ценовых движений, то движение индикатора к границе окна без коррекции заняло значительное время (т.е. тренд уже существует давно в масштабе короткого тренда на данном ТФ). По этой причине короткий MACD, как индикатор короткого тренда, тоже не может долго находиться у границы окна.

Т.е нахождение линейного относительно цены индикатора короткого тренда MACD у границы окна является опережающим сигналом скорого разворота.

Здесь на качественном уровне проведено логическое сопоставление поведения графика цены и поведения графика короткого индикатора MACD, - скорость изменения ценового движения  пропорциональна изменению расстояния между его короткими скользящими средними. MACD определил количественное значение расстояния и вывел его на график в виде линии (сгенерировал сигнал необходимости разворота). На основании этого значения (сигнала) трейдер определяет степень дисбаланса спроса/предложения (т.е. уровень перекупленности/ перепроданности на рынке, - перспективу рыночной ситуации). Ожидаемый разворот на данном ТФ начнется при одновременном наличии сигналов разворота на всех более младших ТФ.
О качественно-количественном анализе см. ст. "Общие вопросы".
Аналогично могут генерироваться и другие однозначные объективные сигналы. См. ст. "Выброс против тренда" , "Секреты дивергенции", "Фазовый сигнал" и другие.

Т.е., предложен новый метод качественно-количественного анализа рынка, - динамический анализ на текущей цене и, на его основе, получение опережающих однозначно исполняющихся торговых сигналов рынка.

Нахождение индикатора короткого тренда у границы окна не значит, что на данном ТФ развернется тренд. Если в это время и на более старших ТФ есть сигнал разворота, развернуться может тренд (см. график ниже). Если на старших ТФ нет сигналов разворота, на данном ТФ будет коррекция.