Фрактальные связи

Тяжелее всего сделать простое интересным.

Предисловие.

Материал статьи является фундаментом построения трендовой и разворотной индикации торговой системы высокой точности SK-FX.

Первоначальная идея торговой системы SK-FX реализованная в демо-варианте:

1. Трендовая индикация сопровождает ценовой тренд и определяет примерно зону его разворота на любом ТФ.
2. Опережающая разворотная индикация в зоне разворота определяет точно (в масштабе ТФ) момент разворота на любом ТФ.

В последующем добавились: -

3. Нахождение всех разворотных сигналов, присущих рынку.
4. Генерация сигналов необходимости коррекций и будущих целей этих коррекций.
5. Генерация будущих объективных целей трендовых движений.

Трендовая индикация на любом ТФ должна объединять короткие ценовые движения в более долгосрочный тренд и определять примерно зону его значимого разворота на этом ТФ при хорошем сглаживании трендового движения и малом запаздывании на разворотах.
Разворотная индикация должна быть индикацией коротких трендовых ценовых движений на любом ТФ и одновременно генерировать опережающие однозначно исполняющиеся сигналы начала и окончания этих движений.

Поскольку торговую систему можно построить только на основе торговых сигналов, - и трендовая, и разворотная индикации должны генерировать объективные опережающие торговые сигналы. Цели всех ценовых движений на любом ТФ должны быть объективными, т.е. подчиняться последовательной логике.

О представлении рынка в системе SK-FX см. статью "О панорамном обзоре".

Свойства волновой рыночной структуры.

По общепринятому в классическом анализе представлению волновая структура рынка представляет собой вложенные самоподобные волновые подструктуры разных уровней (фрактальность).
Вложенность понимать в том смысле, что значение цены единое на любых ТФ и более мелкие волновые структуры ценовых подвижек входят в состав более глобальных.
Волновые рыночные структуры не являются самоподобными. Самоподобия волновых структур в строгом смысле на рынке нет, - рынок не повторяется.
Нет в строгом смысле и фрактальности. Волновая теория Элиота (Elliott, Ralph Nelson) не может быть корректной. Да и теорией она не является, - это, скорее, некая эмпирическая импровизация на тему волнового характера ценового движения на рынке. По этой причине проблемы с волновым анализом. "Волновая теория", как такова, никогда однозначно не работала, не работает и работать не будет. Для такого представления рынка нет объективных причин, т.к.нет подчинения последовательной логике.
На рынке может работать только то, что подчиняется последовательной логике и понятно трейдеру, т.е. то, что является закономерностью.
Волновая модель Элиота не подчиняется последовательной логике, является субъективным представлением рынка и не соответствует рыночной действительности.

Примечание: - фрактальность волновых структур в теории Элиота не путать с фракталами Б.Вильямса, они никакого отношения к фрактальности волновых структур не имеют.

Примерное представление фрактальности волновых рыночных структур в теории Элиота, что не соответствует реальному рынку.

Поскольку такая волновая модель представления рынка является чисто субъективной, она не может применяться в точной торговой системе.

Разворотная индикация.

Правило фрактальной связи 1:

На рынке для каждого рыночного инструмента один график и одна цена. График может отображаться в разных временных масштабах, - таймфреймах (ТФ или TF). Последняя ситуация месячного ТФ, - (W) недельный ТФ. Последняя ситуация недельного ТФ, - (D) дневной ТФ, и так далее до М1. Все ценовые движения и развороты на всех ТФ выполняются абсолютно одновременно, так как на всех ТФ от месячного до минутного установлен один и тот же график, только в разных временНЫх масштабах.

Поэтому для того, чтобы развернулся любой старший ТФ, необходимо, чтобы к развороту были готовы одновременно этот ТФ и все более младшие ТФ.
Например, для разворота тренда или на коррекцию на Weekly необходимо, чтобы одновременно были готовы к развороту Weekly и все более младшие тайм-фреймы, - Daily, Н4, Н1, ..., М1).

Поскольку ценовое движение на рынке регулируется исключительно соотношением спроса/предложения, условием окончания ценовых движений будут не мифические волновые модели, а баланс спроса/предложения на этих ТФ.

Допустим, что любому развороту направления ценового движения на любом тайм-фрейме предшествует некий сигнал этого разворота, тогда это правило можно сформулировать так:

Разворот (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии сигналов разворота на этом тайм-фрейме и на всех более младших тайм-фреймах.

Сигналами разворота направления ценового движения являются опережающие сигналы осцилляторов, заранее предупреждая о консолидации или развороте ценового движения (см. цикл статей "Разворотные сигналы"). Из этого следует Условие разворота тренда или на коррекцию.

Условие разворота

Разворот (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии опережающих сигналов разворота (их несколько видов) на этом тайм-фрейме и на всех более младших тайм-фреймах. На каждом ТФ свой сигнал.
(Сигналы показаны и объяснены в статьях цикла "Разворотные сигналы").

Правило фрактальной связи 2:

Развороты (тренда или на коррекцию) происходят не на классических мифических уровнях поддержки/сопротивления. Истинным сопротивлением на пути цены на любом ТФ является баланс спроса и предложения. Поэтому главная и единственная задача, - определение момента начала/окончания любого разворота цены через контроль соотношения спроса и предложения. Успешность любой торговой системы зависит от того, насколько успешно решен этот единственный вопрос и насколько трейдер готов этим решением воспользоваться. (см. статьи из цикла "Разворотные сигналы", "Динамическая индикация").

Примечание: Правило 2, в принципе, не отрицает понятий поддержка/сопротивление, а уточняет его. Необходимость уточнения вызвана тем, что каждый определяет эти уровни, исходя из собственных фантазий (достигнутые ранее экстремумы значений цены, уровни Pivot, Camarilla, уровни фибо-коррекций/расширений, уровни Мюрея, условные границы искусственных каналов и т.п. субъективности), а трейдеру нужны точные критерии определения момента разворота на любом тайм-фрейме.
Реально и сопротивлением, и поддержкой является уровень баланса соотношения спрос/предложение. (См. статью "Цели трендовых движений", "Сигналы целей ценового движения").
Для прогнозирования будущего состояния рынка необходимо найти, исследовать и описать все однозначные критерии разворота любой волновой рыночной структуры через измерение текущих параметров ценового движения.

Правило фрактальной связи 3:

На рынке не существует одиночной волны или одиночной волновой структуры.

Резюме.

Разворот (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии опережающих сигналов разворота (их несколько видов) на этом тайм-фрейме и на всех младших тайм-фреймах.
Сопротивлением и поддержкой ценовому движению на рынке является баланс спроса и предложения, а не достигнутые ранее ценовые уровни и другие субъективности.
Нужно различать разворотные сигналы осцилляторов формирующиеся и исполняющиеся (см. "Секреты дивергенции", "Исполнение сигналов старших ТФ"). Все опережающие сигналы ФОРМИРУЮЩИЕСЯ!!!
Правило фрактальной связи 3 прямо или косвенно встречается в каждом учебнике по волновому анализу.
Для справедливости этих утверждений необходимо на реальном рынке найти все опережающие разворотные сигналы и показать неизбежность их однозначного исполнения. (Цикл статей "Разворотные сигналы" и другие).
Эта статья является отправной точкой построения трендовой и разворотной индикации торговой системы высокой точности SK-FX.

Примечание:

Используемые исходные свойства рынка и клиентского терминала для исследований и построения торговой системы высокой точности: -
1. Ценовое соотношение любой пары рыночных инструментов в любой момент времени (непериодический волновой ценовой график);
2. Рынок инерционный, - более мелкий участник присоединяется к направлению ценового движения (тренда), обеспечивая его инерцию;
3. Рынок саморегулирующийся, - нет регулирующего органа, саморегулируется текущим соотношением спроса/предложения;
4. Любое продолжительное трендовое движение состоит из более коротких трендов и коррекций между ними;
5. Единственным фактором, определяющим движение цены на любом рынке, является соотношение спроса и предложения (валютный рынок,
    как саморегулирующаяся (следящая) система, очень быстро реагирует на изменение соотношения спроса/предложения);
6. Рынок никогда не повторяется.
7. Условие разворота (см. выше).
8. Свойство клиентского терминала, - самомасштабирование любых графиков (ценового и графиков индикаторов) в видимом окне любого ТФ.

Короткий тренд

Короткий тренд, - ценовое движение без коррекции или с очень малозаметной коррекцией, продолжительностью, как правило, от одного до нескольких баров (т.е. короткий тренд, - короткий по длительности). Короткий тренд обусловлен саморегулированием рынка, - рынок быстро в масштабе ТФ устраняет дисбаланс спроса/предложения.

Длинный тренд

Длинный тренд, - быстрое, значительное по амплитуде, ценовое движение с короткими и мелкими коррекциями. Возникает на младших ТФ при исполнении сигналов старших тайм-фреймов, открыть вовремя по нему позицию, - залог успеха торговли.

Система не использует волновой анализ в любом виде из-за его субъективности.
Система не использует понятия "поддержка/сопротивление" в классическом представлении.

О не описанных в литературе свойствах сигналов рынка смотреть серию статей "Разворотные сигналы".
О свойствах коррекции внутри незаконченной волновой структуры смотреть статью "Правило внутренней коррекции".
Осцилляторы генерируют не только сигналы дивергенции или конвергенции, но и другие опережающие разворотные сигналы.

Если одновременно наблюдать графики на всех тайм-фреймах от MN до М1, ясна ситуация на рынке. Поскольку на Monthly ситуация меняется медленно, достаточно постоянного наблюдения за Weekly, Daily,..., M1, периодически контролируя Monthly.
Представление рынка в системе, - статья "О панорамном обзоре".
В терминале 8 графиков можно установить на рабочем столе, расширенном на 2 монитора (разрешение минимум 1680x1050 широкоформатный).

С.Кучер      2007-2009 г.

P.S. По состоянию на 01.01.2013 г. реал-система использует однозначно исполняющиеся опережающие сигналы разворота или продолжения ценового движения.
По состоянию на 01.09.2014 г. - Апогеем системы является определение объективных целей будущих трендовых движений, необходимости и целей будущих коррекций. (Революционные статьи "Цели трендовых движений" и "Сигналы целей ценового движения").

С.Кучер   mailto:skfx.kiev@gmail.com    Skype ss.kucher

Copyright © SK-FX 2007-2018