Идеальная торговая система должна иметь хорошую
трендовую индикацию, хорошую разворотную индикацию, средства
прогнозирования будущего поведения цены и самоадаптироваться к
изменяющейся рыночной ситуации. Идеальную систему построить не
удастся, но в некотором приближении можно.
Трендовая индикация.
В главном окне два хорошо сглаживающих трендовых индикатора со
сравнительно малым запаздыванием., обеспечивающих трендовую,
разворотную
индикацию и прогнозирование. Пока индикаторы ниже тренда, - тренд
нисходящий. Пока индикаторы выше тренда, - тренд восходящий. Т.е.
прямо противоположно скользящим средним.
В первом окне четыре осциллятора типа MACD
на разных специфических скользящих средних, - два трендовых (красный
и желтый), один индикатор дивергенции (фиолетовый) и один короткий
индикатор динамической индикации (белый). Трендовые подобраны так, что в
тренде движутся параллельно, на разворотах сходятся и пересекаются,
локализуя
нужный сигнал индикатора дивергенци.
MACD
является трендовым индикатором с хорошим сглаживанием и малым
запаздыванием.
Разворотная индикация обеспечивается индикатором дивергенции и
коротким индикатором динамической индикации.
Здесь же независимый трендовый индикатор триггерного
типа, зеленая и красная горизонтальные линии. По нему тоже можно
торговать.
Индикаторы второго окна более четко локализуют развороты или
обеспечивают динамическую индикацию.
Самомасштабирование, - заключается в том, что при любой
ширине окна любой график занимает весь размер окна по вертикали.
Слева широкое окно часового ТФ и все графики (и ценовой, и в окнах
индикаторов) занимают весь размер окон по вертикали. Справа узкое
окно часового ТФ и все графики тоже занимают весь размер по вертикали. Т.е. при
любом изменении ширины окна автоматически меняется масштаб графиков
по вертикали. Поскольку это неотъемлемое свойство торгового
терминала, грешно не использовать его для максимализации прибыли при
торговле. Это настолько важно для анализа, что, если бы самомасштабирования не
было, его нужно было бы разработать.
Самоадаптация. В широком часовом графике нет
необходимости, - точки 1-2 ценового графика, прекрасно локализуются на узком
4-часовом графике, точки 2-3 отлично локализовались на узком часовом
графике, точки 3-4 отлично локализуются на М30, а точки 4-5-6,
занимающие на часовом графике по ширине 2 деления масштабной сетки,
отлично локализуются на М15 (там они займут 8 делений масштабной
сетки).
Каждое движение автоматически или с помощью трейдера самоадаптируется
к рынку на своем ТФ, обеспечивая
самопрогнозирование будущего поведения цены. Т.е. при
локализации трендовых индикаторов у границы окна на любом ТФ смотрим сигналы
разворотной индикации, - если есть, проверяем локализацию и
разворотные сигналы
младших ТФ, если нет, - ждем, когда появятся разворотные сигналы.
Трендовая индикация схождением индикаторов локализует узкую зону
разворота, а индикатор дивергенции в это время генерирует один из
возможных опережающих сигналов разворота. Т.е. трендовая индикация,
кроме сопровождения тренда, выполняет функцию фильтра разворотных
сигналов.
Все три окна вместе генерируют три независимых синхронных потока
сигналов. Т.е индикаторная система избыточная, можно снять одно окно
индикаторов. Но так как зрительной перегрузки нет, можно использовать
оба окна индикаторов.
"Длинный" тренд.
Такой тренд я называю "длинным".
Это быстрый тренд с короткими мелкими коррекциями.
Возникает при отработке сигналов со старших ТФ. В разных
модификациях встречается практически каждый день. В "длинном"
тренде визуально значения длинных и коротких
трендовых индикаторов примерно равны. Если такой тренд
возникает на младших ТФ, против него работать невозможно. Цепляем
позицию за короткий индикатор тренда (желто-красный) в главном окне
и отдыхаем до изменения его цвета. Трендовые индикаторы в
таком тренде работают идеально. Это видно и в первых окнах
индикаторов, и во вторых.
Здесь длинный тренд на Daily.
Особенности абсолютно те же, единственная разница в том,
что при длинном тренде на таком ТФ, как
Daily, Weekly работать
против тренда на младших ТФ можно.
Рассмотрим сигналы индикаторов и их свойства.
Механизм образования дивергенции, конвергенции
Сигналы общие и локальные,
формирующиеся и исполняющиеся.
На М30 две скользящие средние, в окне индикаторов их разность (MACD).
В
коррекции разность упала почти до нуля, образовав сигнал продолжения тренда - выброс против тренда
значения индикатора, несоразмерный изменению цены даже при горизонтальной коррекции.
Природа такого выброса, - сравнительно инерционная длинная
скользящая средняя практически не заметила продолжительной
коррекции, а короткая оперативно на нее среагировала. При более
резких разворотах выброс против тренда будет более значительным с
образованием дивергенции, как на 4-часовом, или без таковой, как на М30.
В
!!!!!! коррекции короткая скользящая сильно затормозилась и при росте цены разность скользящих не успела достигнуть прежнего
экстремума из-за инерционности длинной скользящей
средней, образовав дивергенцию, т.е. сигнал разворота. Очень часто заранее зрительно
понятно, что MACD прежнего экстремума не достигнет.
Природа сигналов разворота и сигналов продолжения тренда одинакова и
для коротких, и для длинных индикаторов, разница только в
чувствительности индикаторов. Каждый из них отображает свою
волновую структуру на данном ТФ.
Общая дивергенция - дивергенция между соседними волновыми
структурами, локальная - в конце текущей волновой структуры. Это
(Н4) общая дивергенция, а это локальная конвергенция. Сигнал дивергенции является
сигналом разворота с момента начала исполнения, а до этого сигнал
только формирующийся и существующее направление движения цены имеет
право продолжиться. Т.е. формирующийся сигнал означает только
возможность разворота.
Любой сигнал Д/К означает только изменение текущего направления
движения цены и не несет информации о продолжительности и амплитуде
этого движения после разворота, за исключением сигнала фазового разворота,
после которого следует значительное для ТФ движение. Заключается он в том,
что в тренде генерируется выброс значения индикатора дивергенции
против тренда, требующий продолжения движения цены по тренду,
движение по тренду выполняется, образуется сигнал дивергенции против
тренда, выполняется, образуется сигнал дивергенции по тренду,
выполняется, образуется сигнал общей дивергенции и происходит
значительный для ТФ разворот. Во всех остальных случаях важность
сигнала зависит от его места генерации в волновой структуре т.е. от
ТФ. (Н4)
Поскольку индикатор дивергенции одновременно является очень коротким
индикатором тренда, он не может долго находиться у границы окна, т.е
нахождение индикатора дивергенции у границы окна является сигналом
скорого разворота, за исключением "длинного" тренда. В длинном
тренде значения коротких и длинных индикаторов примерно близки и они
могут вместе находиться у границы окна более значительное время.
Всё, что сказано о дивергенции, справедливо и для
конвергенции, так как нисходящий тренд является зеркальным
отражением восходящего. На М15 у нижней границы окна индикатор тренда
развернулся, произошел его сильный выброс против тренда,
потребовавший движения по тренду, оно выполнилось, образовалась
конвергенция против тренда и цена развернулась вверх. Аналогичная картина
на каждом выбросе против тренда на М5 (стрелки).
Значимость сигналов дивергенции
Можно без проблем подобрать соотношение скользящих средних
(т.е. параметров MACD), при которых вершины MACD при дивергенции будут
равны, т.е. классическое представление важности сигналов
дивергенции/конвергенции по их внешней форме ошибочно. Да и с
какой стати важность сигнала Д/К будет зависеть от параметров
индикаторов. Т.е.
все сигналы равноправны!!!
Значимость сигналов дивергенции
(конвергенции) зависит не от внешнего вида
(т.е. формы) этих сигналов, а от места
их генерации в волновой структуре, т.е. от ТФ, на котором они
сгенерированы!!!
Динамическая индикация
В главное окно введены два трендовых индикатора, короткий
желто-красный и длинный бело-синий. Если короткий далеко удаляется
от длинного, он должен развернуться в сторону длинного. Если цена
далеко уходит от своего короткого индикатора, совсем скоро последует
разворот в сторону индикатора. Чем дальше удаление, тем больше
нужно возвращаться.
На 4-часовом цена и короткий индикатор удалились от длинного и развернулись
в его сторону. Дойдут до длинного или нет, - это другой вопрос.
На часовом цена далеко удалилась от короткого индикатора и вынуждена к
нему возвращаться. На М30 цена и короткий индикатор далеко удалились
от длинного и должны к нему возвращаться. Момент разворота указывает
самый короткий индикатор. Точнее будет на М15, М5, М1.
Аналогичная, но более четкая картина в окнах индикаторов. Трудно не
понять, что цена при динамической индикации должна развернуться в
сторону более длинного индикатора.
Динамическая индикация является дополнительным сигналом
необходимости разворота.
При генерации любого из сигналов разворота на старшем ТФ,
отслеживаем генерацию сигнала в этом же направлении на более младшем
ТФ, и т.д. до самого младшего.
Второе окно индикаторов предназначено не только для динамической
индикации, но и для более точного сопровождения тренда, и более
точного прогнозирования.
На каждом ТФ трендовые индикаторы сопровождают свой тренд, индикатор
дивергенции (он же короткий индикатор тренда) индицирует каждый
разворот дивергенцией, конвергенцией, динамическим расхождением или
динамическим схождением.
На М30 последний разворот вверх выполнен по сигналу конвергенции,
подтвержденному динамическим схождением всех индикаторов у границы
окна на М15, последний разворот вниз выполнен по сигналу
конвергенции с сильным динамическим расхождением, подтвержденным
конвергенцией и сильным динамическим расхождением индикаторов на М15
и динамическим схождением всех индикаторов у границы окна на М5.
!!!!!Последняя коррекция на М5 сгенерирована выбросом значения индикатора
против тренда и точно локализована на М1.
Длинный индикатор тренда на М30 на коррекции практически не
реагировал, короткие индикаторы на внутренние коррекции тоже не
реагировали.
Применим рассмотренные сигналы и их особенности на практике.
В точке 1 на М15 все индикаторы в окнах сошлись вместе (т.е.
локализовались) у верхней границы окон при дивергенции на
индикаторах дивергенции в первом и втором окнах (желтые линии) и
тренд развернулся вниз. Трендовые индикаторы всех окон нормально
сопровождали тренд вниз.
В точке 2 индикаторы дивергенции в обоих окнах оказались у
нежней границы окон, - т.е. сигнал значительного разворота для М15,
подтвержденный конвергенцией на индикаторах тренда.
В точке 3 индикаторы дивергенции оказались у границ окон, -
т.е. сигнал какого-то разворота на М15.
На М5 в точке 2 все индикаторы
автоматически локализовались у нижних границ окон, - очень сильный
сигнал разворота тренда на М5 и тренд развернулся вверх. В этом и
заключается прелесть использования локализации разворотов самомасштабированием, - почти одновременно разворачиваются
разнопериодные индикаторы, не оставляя сомнений в принятии решения.
После разворота до точки a нет
сомнений, - все индикаторы идут ровно в одном направлении. Но
индикаторы дивергенции оказываются у границы окна, да еще с
конвергенцией (серые линии), - неизбежный разворот. При выполнении
этого разворота трендовая индикация на него не среагировала, а на
более коротком индикаторе тренда образовался выброс против тренда,
!!!!!! потребовавший разворота по тренду. Момент разворота локализован
динамической индикацией на М1.
Ситуация в точке 3 определилась раньше еще на М15, нам
требовалось только на М5, М1 определить точно момент разворота вниз.
При подходе к точке 3 на М5 короткие индикаторы первого окна
оказались у границы окна, а на более коротком индикаторе второго
окна дивергенция (фиолетовые линии), т.е сгенерированы два сигнала необходимости
разворота вниз.
Точный момент разворота определился на М1 локализацией трендовых
индикаторов в окнах у верхней границы и дивергенцией коротких
индикаторов (синие линии).
При движении вниз мы задолго до окончания этого движения по
формирующейся дивергенции между точками b
и 4 (красные линии) знали о
необходимости разворота вверх, который и произошел на М1 при
локализации трендовых индикаторов у нижних границ окон и дивергенции
на индикаторах дивергенции (белые линии). Все трендовые индикаторы
одновременно начали пересекаться и разворачиваться.
Таким образом на М15 в точке 3 мы знали, что цена должна
развернуться вниз, на М5, М1 определили точно начало этого
разворота, в процессе ценового движения на М5 знали, что цена
развернется вверх, а на М1 определили точный момент разворота вверх.
При этом мы не знали заранее, как далеко и как долго продлится
это движение, да нам это и не нужно знать. Достаточно уметь
определять моменты разворотов, используя трендовую и разворотную
индикацию с учетом свойства самомасштабирования.
Трендово-разворотная индикация работает одинаково на любых ТФ. С
целью полного обзора рынка система !!!!!!!использует 8 ТФ.
Нельзя прогнозировать от себя, прогнозировать должен сам рынок.
Задача трейдера, - понимать самопрогнозирование рынка и
следовать за ним. Прогнозируя
от себя, мы создаем некий субъективный стереотип поведения
рынка, к которому рынок не имеет никакого отношения. Вся беда в том,
что, прогнозируя от себя, мы ждем исполнения именно нашего сценария развития рынка,
даже если рынок идет против этого сценария.
Локализация
сигналов.
Последовательный пример с локализацией
индикаторов.
С целью большей точности и наглядности принципа локализации, во втором окне
установлены три довольно чувствительных разнопериодных индикатора тренда,
обладающие и хорошими адаптивными характеристиками, и хорошими трендовыми свойствами, и более
чувствительный индикатор дивергенции IDp
(белая тонкая линия). Второе окно в такой конфигурации уместно при
использовании локализации изменением параметров окна.
На Daily в обоих окнах индикаторов все
индикаторы у границы окна, длинный тренд, - сигнал формирующийся и движение может и
продолжиться вниз, и развернуться вверх. Единственное, что можно
сказать, - короткие индикаторы в первом окне фиолетовый и белый, во
втором белый (TR2,
TR3-1 и IDp) не могут долго (в масштабе ТФ)
находиться у границы окна (хотя в длинном тренде они могут находиться у
границы дольше, чем обычно, так как у длинного и короткого индикаторов
близкие значения) и в скором будущем (зависит от того, как долго
они уже находятся у границы окна) последует какой-то разворот
(недолго в масштабе Daily, - это может быть
очень долго в масштабах младших ТФ).
В данном случае на Daily все (т.е.индикаторы дивергенции) индикаторы у границы окна минимум 2 бара, т.е.
абсолютно готовы к развороту.
Если в это время на Н4 будет сгенерирован сигнал разворота вверх, то
разворот может быть весьма значительным (может быть даже для Daily).
А на Н4 фиолетовый (TR2) на текущей цене формирует
локальную конвергенцию, вторую на видимом графике (в желтых овалах),
конвергенция также на TR3-1 и IDp. Остальные индикаторы
у границы окна (к развороту готовы). Т.е. разворот ожидается в более
приближенном будущем, причем значительный, как минимум до обратного
сигнала (TR2 и IDp) на Н4.
На Н1 еще более определенная ситуация, - на индикаторах дивергенции (TR2
и IDp) формируется локальная конвергенция, конвергенция формируется и на
остальных индикаторах первого окна.
М30 тоже формирует конвергенцию на всех индикаторах первого окна (,
конвергенция на TR3,
TR3-1 и IDp). Разворот близкий уже в масштабе М30.
Трендовые индикаторы вторых окон все локализованы у нижних границ окон
при наличии конвергенции на IDp,
т.е. готовы к развороту. Т.е. ТФ Daily,
Н4, Н1, М30 готовы к развороту. Остается отследить момент разворота, локализовав развороты на младших ТФ.
Уместно еще раз напомнить, что короткий индикатор тренда никогда не может долго
находиться у границы окна, за исключением "длинного" тренда. В длинном
тренде короткий и более длинный индикаторы близкие по своим значениям и
находиться вместе у границы могут более продолжительное время (см. Н4). Если тренд "длинный",
значит исполняется сигнал более старшего ТФ, в данном случае
Weekly.
На М1 конвергенция (TR2, IDp и
TR3-1), трендовые
второго окна готовы развернуться вверх, немного под вопросом только
TR3. Ценовой график на М1 развернется (он уже
начал) вверх.
На М5 индикаторы уперлись под большим углом в границы окон,
разнопериодные индикаторы так резко развернуться не могут, хотя
индикаторы дивергенции (TR2 и IDp)
к развороту готовы и этот разворот выполнится. Но
это может быть коррекционный разворот. Развернуться серьезно ценовой
график на М5 может только, если коррекция будет продолжительной и за это
время трендовые затормозятся.
На М15, если локализовать первое око, графики индикаторов будут
практически перпендикулярны к границе окна, - разворот одновременно всех
индикаторов (коротких и длинных) почти на 180 градусов невозможен.
Графики индикаторов второго окна сейчас тоже не могут одновременно
начать разворот.
Вывод, - для разворота требуется или продолжительное горизонтальное
движение на более младших ТФ ( в данном случае М5, М1), тогда создадутся
условия для разворота, или продолжение движения !!!!! вниз с замедлением.
А на М15 требуется все-таки движение вниз, т.е. на М1, предположительно,
будет коррекция. Отследить внимательно эту коррекцию.
Как видно, никаких секретов здесь нет, - простая логика. В общем, весь
технический анализ построен на строгой логике. Правда, параметры
объектов, подвергающиеся логическому исследованию, не всегда корректны.
Например, свечной анализ, - на серверах ДЦ поясное время, вследствие
чего свечная конфигурация для одной и той
ценовой ситуации будет разной у разных ДЦ.
Как предпочтительно и предполагалось, выполнилась коррекция на М1,
хорошо локализовалась для разворота вниз (нет необходимости локализовать
вручную), который и выполнился. Графики
всех ТФ автоматически локализовались внизу окон, сигналы индикаторов
дивергенции вверх. Всё готово к развороту. Разворот на М1 практически
начался.
На М1 часто бывает на разворотах продолжительный (в масштабах М1) флэт,
тогда подождать, пока начнутся первые признаки отработки вверх на М5 во втором
окне.
Подтверждение разворота. Начался разворот Н4 вверх по локальному
сигналу конвергенции. Цель, как минимум, до обратного сигнала
TR2 на Н4. Обратить внимание, как начался разворот во вторых окнах.
В общем смысл в том, чтобы при готовности к развороту старшего ТФ
локализовать развороты на младших ТФ. В данном случае при готовности к
развороту Daily автоматически локализованы
развороты на всех более младших ТФ.
Пару сотен пунктов вверх и обратные сигналы вниз на всех ТФ, на М30
фазовый разворот, т.е. значительный для ТФ.
Около сотни вниз и опять сигналы вверх (выбросы против тренда TR2, IDp
на Н4), опять до обратного сигнала на
Н4. На М30 формирующийся сигнал окончания коррекции (TR2, IDp), дальше вверх.
Разворот, как и раньше, точнее отследить на младших ТФ.
Стандартные сигналы, стандартная локализация и развороты.
На Н1, М30 TR2 и IDp
сгенерировали сигналы вверх, которые локализованы ниже на младших ТФ.
На М15, М5 локализован конец коррекции М30 . На М15
пришлось локализовать смещением графика, М5 локализовался автоматически.
Резюме.
1. Рассмотрено свойство самомасштабирования
графиков в клиентском терминале и его использование с целью
самоадаптации
системы к рыночной ситуации.
2. Показана сущность последовательной локализации трендовой и разворотной
индикации и её значение в самопрогнозировании
будущей ситуации.
3. Показан "длинный"тренд и особенность работы в нём (на
младших ТФ и на старших, -
Daily).
4. Показан принцип динамической индикации
и её значение для прогнозирования.
5. Показана физическая сущность опережающих сигналов
дивергенции/конвергенции (Д/К), общие и локальные сигналы Д/К,
разница между сигналами формирующимися и
исполняющимися.
6. Продемонстрирован сигнал продолжения движения по тренду, - выброс
значения индикатора дивергенции против тренда.
7. Объяснено значение и важность отражения графиков коротких индикаторов от границ
окон в прогнозировании будущего поведения цены.
8. Показана необходимость панорамного (мультифреймового) обзора рынка на
примере разворота Daily по сигналу
Weekly.
Для большей
надежности система генерирует три независимых
синхронных потока
сигналов прогнозирования и сопровождения тренда.
Система работает без обращения к крайне субъективному и потому
неточному волновому анализу.
В общем, предельно кратко показана
суть уже устаревшего варианта торговой системы высокой точности.
Здесь не показан принцип динамического прогнозирования и некоторые
разворотные сигналы.
Некоторые начальные сведения можно
найти на сайтах:
http://skfx.eu5.org/
http://sk-fx.xp3.biz/
http://skfx.freetzi.com/
С.Кучер 2011 г.
