Верить своим глазам.

Гамильтон Болтон: «Самое тяжелое на рынке – научиться верить своим глазам».

 Предисловие.   23.08.2010 г.

Многие стараются найти метод индикации окончания третьей и четвертой волн импульса путем применения MACD(5,34), MACD(5,17) (Б.Вильямс, Т,Джозеф и др.). В своё время применялся ещё MACD(3,10). A волн может быть и 5, и 7, и 9 ..., т.е. таким образом надежно проблему не решить.  Но трейдера всегда интересует индикация тренда и его разворотов. Ни один индикатор в одиночку эту проблему не решит.
Поэтому в свое время в Real SK-FX была предпринята попытка (по моему мнению удачная) решить многие проблемы трейдинга мультифреймовым адаптивным сопровождением трендов. Этот метод тоже не решит все проблемы тренда, поэтому применяется ещё и второе окно индикаторов.

Заметка написана с целью обратить внимание на то, что многие, начинающие работать в SK-FX, стараются работать на младших ТФ, игнорируя анализ старших ТФ, вследствие чего совершают много ошибок, которых можно избежать.

Примечание. Второе окно индикаторов здесь не рассматривается.
Материал будет доступным для понимания при знакомстве с особенностями трендовой индикации по предыдущим статьям (ст. "Длинный тренд", "Динамическая индикация", "Развороты и цели") и свойствами сигналов индикаторов дивергенции (статьи "Особенность индикаторов дивергенции 1", "Особенность индикаторов дивергенции 2", "Генерация и исполнение сигналов дивергенции").
Текстовые комментарии относятся к графикам ниже текста.

Введение.

Ниже трендовые индикаторы TR1 (красная линия),  TR3 (желтая линия) и индикатор дивергенции TR2 (фиолетовая линия). Смысл в том, чтобы найти или разработать такие индикаторы тренда (не менее двух) и обеспечить им такие параметры, чтобы линии их графиков двигались в тренде близко и параллельно, сопровождая тренд на каждом ТФ.

М1, в принципе, готов к развороту вверх, - все индикаторы первого окна у границы окна. М5 готов к коррекции (TR2 у границы окна), но совершенно не готов к развороту по трендовой индикации (а волн уже 5 !!!), поэтому все остальные сигналы M1 можно игнорировать.

Т.е. схождение трендовых индикаторов у границы окна при неготовности к развороту старшего ТФ, - ещё не повод для разворота. Если при этом есть какой-либо сигнал индикатора дивергенции, то он выполнится коррекционно.

А теперь и М5 готов к развороту, - индикаторы подошли к границе окна при наличии сигналов индикатора дивергенции. Трендовые индикаторы на М1 сошлись внизу при локальной конвергенции TR2 и пересеклись. Будет на М5 разворот или коррекция, ответить могут только более старшие ТФ. Аналогично для других ТФ. Естественно, не всегда это бывает идеально.

Нарушение расстояния между трендовыми индикаторами, - динамическая индикация. Желательно, чтобы это были осцилляторы, тогда на значимых для ТФ разворотах они могут дивергировать, опережающе обозначая эти развороты (ниже график М5, М1). А на значимых для ТФ разворотах будет или динамическое расхождение индикаторов тренда, или их схождение вместе, или дивергенция / конвергенция на них, или их совместимые комбинации при одновременном наличии любого из сигналов индикатора дивергенции.
Немного хуже, но аналогично, могут работать разные MACD, если подобрать их параметры.

Трендовые проблемы (сопровождение, разворот, прогноз).

На М15 TR1 и TR3 сопровождают тренд, оказались у границы окна при локальной дивергенции на TR2, - готовы к развороту.
На М5 на внутренних разворотах расстояние между TR1 и  TR3 нарушалось (см. "Динамическая индикация") и в этих местах TR2 генерировал сигналы внутренних разворотов (внутренних, так как индикаторы тренда на М15 не были готовы к развороту). При готовности к развороту М15 индикаторы тренда TR1 и TR3 на М5 сошлись вместе и сдивергировали при дивергенции TR2 (такая ситуация является паттерновой), предупредив о развороте. В этом месте на М1 дивергенция всех индикаторов.  Таким образом не обращалось внимание (если мелко не пипсовать) на сигналы М1, М5, пока не был сгенерирован сигнал на М15 и подтвержден на М5 и М1. Движение вниз будет до генерации обратного сигнала любого из 4-х видов на М15. О более дальней перспективе, - анализ более старших ТФ.

Аналогичная картина ниже. М15, М5 готовы к развороту, готовность М1 формируется. Будет коррекция или разворот на М15, - ответить непросто без информации со старших ТФ.

А на старших М30 готов только к коррекции, - TR2 у границы окна, а трендовые к развороту совершенно не готовы. Т.е будет коррекция и после коррекции движение вниз продолжится до готовности к развороту М30, что будет нескоро, так как, согласно индикации, на Н4 начался разворот вниз и еще долго не будет готовности к развороту вверх (будут внутренние для Н4 коррекции на более младших ТФ). При готовности М30 к развороту проверить готовность Н1, потом Н4 и т.д.. Предварительно можно сделать вывод, что на текущей цене это третья волна исполняющейся коррекции на Н4 и она не может быть одноволновой.

Из анализа W и D можно сделать вывод, что W готов к коррекции (TR2 у границы окна), но не готов к развороту (трендовые). А на D уже формируется сигнал разворота вверх (выброс TR2 против тренда, см. "Особенность индикаторов дивергенции 1"), который, вероятно, трансформируется в конвергенцию при готовности более младших ТФ к будущему развороту вверх. Т.е. в ближней перспективе значительное коррекционное движение вниз на Н4 и D ( корректироваться решил W), а в более дальней перспективе трендовое движение вверх (неготовность к развороту W и формирующийся сигнал вверх на D).

Ситуация предыдущего анализа указана на D стрелкой. После окончания коррекции движение вверх продолжилось. На W TR2 сгенерировал сигнал разворота, подтвержденный дивергенцией трендовых индикаторов и локальной дивергенцией TR2 на D и, при аналогичной готовности Н4, тренд развернулся вниз, выполняя разные развороты на более младших ТФ по сигналам разных индикаторов младших ТФ.
В частности, Н4 по динамической индикации TR1, TR3 на текущей цене выполняет разворот вниз по сигналу Daily (выброс против тренда) и движение вниз еще продолжится, невзирая на то, что цена на Н4 и Н1 идет вверх (нет любого из 4-х видов сигналов, генерируемых TR2, обратного сигнала вверх на D). Т.е. текущее движение вверх на Н4, Н1, - коррекционное.
Реагировать или нет на коррекционные движения и на каком ТФ, решает трейдер, отслеживая точно моменты разворотов на более младших ТФ.

В конечном счете на старших ТФ наступает некоторая неясность, - есть формирующиеся сигналы разворотов, но формирующимися они могут быть долго. В этом случае приходится работать по сигналам более младших ТФ или выходить с рынка до прояснения ситуации.
На Weekly и Daily формирующиеся сигналы конвергенции TR2, на Н4 формирующийся сигнал конвергенции на трендовых, предупреждающие о том, что разворот старших ТФ возможен.
A  H1  очень точно просигнализировал разворот вверх конвергенцией TR2 и вскоре сгенерирован обратный сигнал.

То же самое на М30. Рассчитывать на большие подвижки в пятницу после окончания сессии (на М1 время 23.59) не приходится.

Прояснения ситуации обычно не приходится ждать долго. Через несколько ночных часов (скрин снят в 7.00) на Н4 сгенерирован сигнал TR2 (конвергенция) по тренду (вниз) и он неизбежно выполнится, что бы ни происходило на младших ТФ. Появилась возможность дальнейшего прогнозирования.
В такой ситуации (ТФ Н4 ниже) можно заранее сказать, что при движении цены вниз, отрабатывая сигнал текущей конвергенции, в подавляющем большинстве случаев значение индикатора TR2 не достигнет предыдущего минимума даже при интенсивном движении. (Для восходящего тренда зеркально) Т.е. уже сейчас, до отработки текущего сигнала вниз, с высокой вероятностью можно прогнозировать сигнал будущего разворота вверх, значимый для профита на данном ТФ (а если учесть готовность Daily, то весьма значимый).

 Аналогичные ситуации возникают очень часто на любом ТФ.

Пример 1.
Добавлено 31.08.2010, - вопрос из форума.  == Как можно было определить точно начало разворота на значимую коррекцию вчерашнего движения вниз по EURUSD? На ТФ М15, М30 трендовые внизу с утра, на Н1- уже вечером, но тоже задолго до разворота вверх. Понятно, что входить нужно только по тренду, вниз в данном случае. Так надо же ещё и выходить как-то. Как в данном случае? ==

 С.С.  Отрабатывался сигнал Daily, тренд на нем вниз, обратного сигнала не было. Все трендовые на Н4 и Н1 не идут, а "прут" вниз. "Длинный" тренд. В длинном тренде не нужно торопиться. Ждать ясного сигнала хотя бы на Н1. И он наступил только сейчас на текущей цене (после 9.00  1.09.2010).
На Н1 трендовые на развороте, выброс TR2 против тренда, - продолжение движения по тренду (см. "Особенность индикаторов дивергенции 1"), - образовалась конвергенция против тренда, - выполнилась, образовалась новая конвергенция по тренду, выполнилась. В процессе выполнения стандартная ситуация, описанная выше, - ясно, что даже при интенсивном движении вниз значение индикатора TR2 на Н1 не достигнет предыдущих соседних минимумов, конвергенция,- серьёзный сигнал, образовывается фазовый сигнал (все признаки, см. "Особенность индикаторов дивергенции 2"), последует весьма значимый разворот. При этих замедлениях начал сигнализировать (прояснил ситуацию) и TR2 на Н4. Взаимодействие сигналов двух окон на графике ниже. На обоих R1-22 конвергенция. Отследить точно момент разворота на более младших ТФ и реверсировать позицию, длинный тренд закончился.