Только для новичков.
Большинство начинающих (и не только) трейдеров путают понятия дивергенции
или конвергенции и, тем более, особенности работы с сигналами дивергенции
или конвергенции.
Дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение)- ситуация,
когда темп изменения цены в волновой структуре и (при этом) темп изменения
значений технических индикаторов не совпадают (отличаются).
На рынке в это время может быть не только замедление движения цены (как обычно
объясняют), но и ускорение ценового движения.
Сигналы дивергенции ( конвергенции) являются следствием (отражением)
психологии рынка (толпы), т.е это сигналы уже сложившегося
психологического настроения рынка и потому всегда исполняются. (Т.е.
это заметная разница между текущим состоянием рынка и предыдущим,
выраженная в ценовом графике).
Важность (значимость) сигнала дивергенции/конвергенции зависит от места
его генерации в волновой иерархии (внутри/в конце волновых структур, по
тренду, против тренда, в горизонтальном канале) и стиля работы трейдера
(использовать/не использовать коррекции, добавлять/не добавлять позиции) и
не зависит от формы (внешнего вида) сигналов
дивергенции/конвергенции.
Виды сигналов дивергенции (конвергенции)
Многие учебники обходятся констатацией двух видов несовпадения темпов
движения цены и значения индикатора, так как цель учебника, - показать суть
процесса, а не анализировать все возможные варианты.
Для реализации всех возможностей сигналов (в том числе и лучшего их
понимания) к известным двум классическим видам
дивергенции/конвергенции против тренда необходимо добавить два вида
дивергенции/конвергенции по тренду, так как сигналы генерируются абсолютно
одинаково (равнозначно) не только в классическом варианте (против тренда),
но и в противоположном направлении (по тренду).
Таким образом рассматривать нужно не два, а четыре равноправные
вида сигналов, - сигналы дивергенции (или конвергенции) против тренда
(классические первые два графика- пунктирные линии) и сигналы дивергенции
(или конвергенции) по тренду (последние два графика - белые линии).
В первых двух вариантах будущее направление ценового графика совпадает с
направлением линии дивергенции/конвергенции на индикаторе, т.е. направлено
против тренда (сигналы против тренда).
В последних двух вариантах будущее направление ценового графика совпадает
с направлением линии дивергенции/конвергенции на ценовом графике, т.е.
направлено по тренду (сигналы по тренду).
Во всех случаях линии на графике цены и на графике индикатора
разнонаправлены (важно).
Из этих рисунков явствует, что на бычьем (восходящем) тренде оба
сигнала (против тренда и по тренду) являются дивергенцией (рисунки
1 и 4).
На медвежьем (нисходящем) тренде оба сигнала (против тренда и по
тренду) являются конвергенцией (рисунки 2 и 3).
|
Бычье расхождение |
Медвежье схождение |
Бычье схождение (белые линии) |
Медвежье расхождение (белые линии) |
 |
 |
 |
 |
|
сигнал о развороте бычьего тренда,
либо о его временном затухании |
сигнал о развороте медвежьего тренда, либо о его
временном затухании |
сигнал о развороте бычьего направ-
ления в нисходящем тренде или его
временном затухании |
сигнал о развороте медвежьего направления в
восходящем тренде или его временном затухании |
Бычье расхождение (дивергенция) возникает тогда, когда цена
достигает новых максимумов, а значение индикатора не достигает новых
максимумов.
Медвежье расхождение (дивергенция) - цена не достигла нового
минимума, а значение индикатора достигает нового минимум.
Медвежье схождение (конвергенция) образуется, если цена
достигает новых минимумов, а значение индикатора - не достигает.
Бычье схождение (конвергенция) - цена не достигла нового максимума,
а значение индикатора достигло нового максимума.
Все четыре сигнала предупреждают на текущей цене о возможном
(сигнал опережающий) изменении направления движения ценового графика
относительно того направления, которое предшествовало сигналу дивергенции
(или конвергенции), а на истории - об изменении направления движения
ценового графика (сигнал исполнился).
Вместе четыре вида сигналов дивергенции (конвергенции) в совокупности
с точными индикаторами дивергенции TR2 или
MACD_H (в МТ 4 - OsMA) позволили довольно удачно классический волновой
анализ перевести на качественно новую ступень, что я и назвал "осцилляторно-волновой
анализ" (термин мой) (см. ст. "Разворот") и выделил такой анализ в
отдельный вид, - осцилляторно-волновой анализ.
Особенность осциллятора в том, что он развернется, достигнув границы
окна. Это не значит, что развернется волновая структура. Коррекционная
структура при этом развернется, а импульсная структура развернется,
например, на 4-ю волну, чтобы дивергировать (конвергировать) на 5-й волне.
Импульсная или коррекционная структура, видно на старшем тайм-фрейме.
Оба индикатора можно применять как в линейном варианте, так и в виде
гистограммы (удобнее в линейном).
Правило работы с индикатором дивергенции.
Сигналы дивергенции (на
восходящем тренде) или конвергенции (на нисходящем тренде)
всегда опережающие. Опережение составляет 2-4 бара. Эти сигналы одинаково
работают на любом тайм-фрейме.
Правила работы по сигналам индикатора дивергенции
показаны на графике ниже. Сигналы разворотов тренда
или на коррекцию генерируются дивергенцией (конвергенцией) его линий или
при достижении линиями границы окна. Индикаторы дивергенции
генерируют также и сигналы другого вида (см. "Секреты дивергенции").
При неясной ситуации на тайм-фрейме она уточняется на младшем (ситуация на
Н4 (в овале) уточняется на Н1 (в овале).
Особенности сигналов дивергенции (конвергенции) изложены в ст."Секреты
дивергенции".
Недокументированные особенности индикаторов дивергенции изложены в ст. "Локальный
дисбаланс рынка" (или "Особенности
индикаторов дивергенции".)
Если такую систему дополнить индикатором тренда, будет довольно точная торговая
система.
Общие и локальные сигналы дивергенции (конвергенции).
Чтобы
повысить чувствительность и точность сигналов, я придал более "тонкое"
значение сигналам дивергенции (конвергенции), - ввел понятия общей и
локальной дивергенции (конвергенции). Под термином "общая" понимается то,
что известно всем, - дивергенция (конвергенция) между волновыми
структурами в тренде (волнами в волновой структуре).
Под термином "локальная" понимается дивергенция (конвергенция) между
последними волнами одной иерархии внутри волновой структуры
[т.е. в конце самой тонкой волновой структуры (в конце последней волны)]
на любом тайм-фрейме.
Общая дивергенция (конвергенция), - предупреждает о возможном окончании
текущей волновой структуры.
Локальная дивергенция (конвергенция) (начало её исполнения) является
точным (в масштабах тайм-фрейма) моментом разворота (тренда или на
коррекцию) на любом тайм-фрейме.
Ниже показаны несколько локальных сигналов (желтые линии) и общие
(остальные).
Внутренние сигналы в волновых структурах проигнорированы на основании
малоотстающих индикаторов тренда.
Другие сигналы индикатора дивергенции.
Индикатор дивергенции (конвергенции) одновременно является и коротким
индикатором тренда, вследствие чего генерируется дополнительный
сигнал, природа которого не связана со свойством дивергенции.
Поскольку более длинная базовая скользящая средняя индикатора более
инерционная, может генерироваться еще сигнал локального дисбаланса,
природа которого сходна с дивергенцией.
Индикатор дивергенции может генерировать еще и комплексный сигнал, -
фазовый.
Таким образом индикатор дивергенции может генерировать четыре (не
одновременно) равноправных вида сигналов.
Смотреть "Секреты дивергенции", "Особенность индикаторов дивергенции 1",
"Особенность индикаторов дивергенции 2".
С.Кучер
