sk-fx.eu5.org
SK-FX             -        Торговая       система             высокой                   точности                    SK-FX - Торговая       система             высокой                   точности SK-FX -  Торговая       система             высокой                   точности                                         SK-FX - Торговая       система             высокой                   точности SK-FX -  Торговая       система             высокой                   точности                                         SK-FX - Торговая       система             высокой                   точности
 
О ложности и истинности сигналов индикаторов.

Если для реализации конкретной идеи нужна какая-то характеристика рынка, ищется фильтр (индикатор), который может выделить эту характеристику.
Любой технический индикатор (кроме не зависящих от частотного спектра ценового сигнала, например, - Pivot), - это полосовой фильтр, выделяющий часть (полосу) частотного спектра ценового сигнала, в котором полоса выделяемых частот является функцией параметров индикатора.
Распределение спектральной плотности ценового спектра в выделяемой полосе (сигнал) индикатор выводит в удобном для пользователя виде (линия, гистограмма, числовое значение, графический объект и др.). Этот сигнал индикатора не может быть ложным. Индикатор отображает реальную ситуацию так, как заложено в его алгоритме. Ложным или истинным сигнал индикатора становится только в результате  его толкования (интерпретации) пользователем по своим субъективным критериям.

О формализации и статистике.

Формализацией называют правила торговой системы (совокупность критериев, разных для разных торговых систем), на основании которых трейдер принимает (или может принимать)  решение о своих действиях на рынке. Жесткая формализация в несовершенных ТС полностью убивает собственное логическое мышление малоподготовленного трейдера (грамотный трейдер такие системы не использует). Эффективность такой жестко формализованной торговой системы приходится оценивать на основании статистики профитных и убыточных сделок. Статистика зависит от многих причин, в том числе от уровня подготовки и личностной психологии трейдера, т.е. результаты от трейдера к трейдеру будут разные. Одна и та же система может быть высокодоходной под управлением одного трейдера и убыточной под управлением другого (это для любителей тестирования на истории).

Трейдер не может торговать, исходя из рынка. Он может торговать, исходя только из своих представлений о рынке, а эти представления зависят от качества накопленных знаний и опыта.
Классики (и не только) призывами к "железной" дисциплине (механическому принятию решений на основании формализованных правил) настолько "задолбали" малограмотный рыночный народ, что даже грамотные иногда перестают мыслить. (Чего стоит парадоксальная тактика Скользящих каналов).
А правила установки SL? Трейдер входит в рынок на основании жестко формализованного сигнала ТС, ставит SL 50-100 пунктов, рынок разворачивается и трейдер терпеливо ждет, когда сработает SL, в надежде, что этого не случится. Это похоже на самоуничтожение или, в лучшем случае, на мазохизм.
Хорошо хоть ТР жестко не регламентируется, а выбирается по усмотрению трейдера в пределах (1....N) пунктов на основании своего понимания рынка.

Т.е. статистика профитных и убыточных сделок на рынке, - это, в основном, болезнь механического подхода к рынку. И болезнь чрезвычайно заразительная, особенно для ленящихся учиться.
Большинство участников рынка не представляют, что торговать можно так, что "статистика", в основном, будет зависеть от самого трейдера.

О сигналах конвергенции (дивергенции).

Сигналы конвергенции (дивергенции) являются "мерителем" психологического настроения (намерения) рынка и в этом плане они являются следующими за настроением толпы. А сложившееся настроение толпы влечет за собой реальное изменение динамики ценового движения. И в такой опосредованной связи сигналы дивергенции (конвергенции) являются опережающими относительно динамики ценового движения и выполняются всегда.
А в плане трейдинга сигналы дивергенции являются следствием корреляции между волновыми структурами одной иерархии в полном соответствии с фрактальной природой рыночных волновых структур.
У конкретного участника рынка есть только два выбора, - согласиться или не согласиться с настроением рынка (толпы).

О важности волнового анализа.

Сигнал дивергенции (или конвергенции) выполнен, если направление движения ценового графика изменилось в сторону, определенную этим сигналом.
При таком подходе отпадает само понятие "сломанной" дивергенции.
Сигнал дивергенции/конвергенции является только сигналом будущего изменения направления ценового движения и не несет никакой информации ни о продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления этого движения. На эти вопросы может ответить волновой анализ или ранг тайм-фрейма, на котором сгенерирован сигнал.
Сам же волновой анализ в "чистом виде" часто бывает бессилен в прогнозировании, особенно в коррекциях (ниже анализ Д.Возного в разное время).
  

24.07.2009   08.45

24.07.2009  16.40

И та же ситуация (на Н4) с индикатором дивергенции (практически каждый разворот на любом тайм-фрейме заранее предсказуем). На Н1 коррекция. Обратить внимание на последний сигнал Daily, - вверх.

О торговой системе и самопрогнозировании.

Нельзя стабильно зарабатывать деньги на рынке с торговой системой без опережающей индикации и хорошей тренд-следящей  системы (на любом тайм-фрейме). Существует множество технических индикаторов, которые используются в качестве трендовых фильтров, таких, как МА, MACD, RSI, DMI, параболик, стохастик, ... и их комбинации.

Тренды – важный компонент рынка, нужно обязательно уметь определять их. Также важно уметь определять направление текущего тренда. Обе эти важные задачи должна выполнять сама торговая система. Хотя тренды и помогают заработать большие деньги в короткие временные промежутки, они также быстро «помогают» потерять их, если позиция открыта против рынка. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимы инструменты идентификации тренда и его направления, а для оптимизации момента входа в рынок нужна опережающая индикация.
Тренд-следящая индикаторная система  должна прогнозировать будущую ситуацию на рынке (самопрогнозирование).
Торговая система должна быть одинаково пригодной как для короткой пипсовки, так и для долгосрочной торговли.

О концепции торговой системы.

Система должна объединять в себе возможность следования тренду и работу против тренда. Работая по ней, должно быть возможно получать прибыль от долгосрочных трендов и краткосрочных разворотов. Игроки, работающие по тренду, обычно ждут установления четкого трендового движения, прежде чем войти на рынок. Противотрендовые игроки, опираясь на краткосрочный прогноз, получают прибыль от разворотов на рынке. Система должна соединять обе тактики.  Позиция держится открытой до изменения тренда на любом тайм-фрейме от М1 до MN (по выбору трейдера). Индикация  системы должна позволять идентифицировать и краткосрочные реакции на рынке, следующие как за сильными движениями, так и во флэте.

Обстановка на рынке все время меняется, соответственно и торговая система адекватно должна автоматически адаптироваться к рынку.

В свое время Л.Вильямс писал:-"За последние 18 месяцев в трейдинге произошли более значительные перемены, чем за последние 18 лет. Приход эпохи Интернета и онлайнового трейдинга привел к целой буре на рынке. Брокеры изменились, биржи изменились и сегодняшним трейдерам нужны полностью новые методы работы".

Это справедливо и сегодня.

Послесловие.

Мне в свое время очень понравилась фраза В. Сперандео.-"Мы можем видеть то, что случится в будущем, по событиям прошлого, если знаем, как смотреть".
В каждой из своих статей я стараюсь показать, "как смотреть" (удачно или неудачно, - судить читателю).

Примечание. Некоторые моменты статей иногда уточняются.

С.Кучер.